光大证券自营交易异常事故处理情况及原因分析

　　记者问：请介绍一下光大证券自营交易异常事件的大致情况。

　　上交所发言人：8月16日11时05分左右，上证综指突然上涨，中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。上海证券交易所立即进行了应急处置和核查。

　　11时05分至14时19分光大证券发布公告，股指大幅波动大体上分四个阶段。第一阶段是11 时05分至11时07分，上证综指短时间内上涨5.96%(相比前收盘，下同)。第二阶段是11时07分至11时15分，股指从2198点回落至2103 点，涨幅收窄至1.01%。第三阶段从11时15分至11时30分，股指从2103点上涨至2148点，涨幅3.19%。第四阶段从13时至14时19分光大证券发布公告，股指从2148点回落至2082点，涨幅收窄至0.01%。

　　在上述过程中，市场接连出现大量传闻，主要包括三类内容：一是允许银行混业经营、推出优先股、实施T+0交易、中投外汇资金建仓等利好传闻，二是称交易所交易系统、行情系统出现问题，三是出现“乌龙指”等，情况比较复杂。

　　当日11时05分后，本所市场实时监控系统出现累计涨幅预警信息，至11时07分，监控系统出现此类预警信息数十条。实时监控人员在分析处理时发现，涉及的股票最大买方是光大证券的一个自营账户，随即问询光大证券，要求其报告说明。事后核实发现：11时05分至07分，光大证券该自营账户共申报市价买入订单数千笔，单笔申报数量从100股至99.69万股不等，成交超过70亿元。

　　不论是申报价格还是申报数量，光大证券的每笔买入申报均符合本所《交易规则》的规定。光大证券短时间申报的巨量买入订单，均使用了“最优五档即时成交剩余撤销申报”的市价订单类型。

　　在本所监察部门向光大证券询问情况之后，本所会员管理、上市公司监管部门也分别根据监管职责，要求其尽快查明情况并履行信息披露义务、并在此后反复进行督促。

　　针对市场传言，本所在对交易系统、行情信息系统进行了自查，确认不存在故障后，于11时44分通过官方微博发布了“截至目前为止，上交所系统运行正常”的信息。

　　同时，本所启动了与中金所的异常交易跨市场联合监管流程，与中登上海分公司讨论了交收事宜。

　　午间，作为上市公司的光大证券表示可能是公司自营交易系统出现问题，并申请停牌，本所依据《上市规则》规定，实施当日下午停牌操作，并持续多次要求光大证券作为法定信息披露义务主体，尽快依法履行发布进一步提示性公告、说明事件原因的义务。

　　下午14时19分，光大证券公告了交易事故及原因。

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