2014年证券从业资格《投资分析》练习题:夏普指数

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　　判断

　　1. 证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。 (Y )

　　2. 证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。(Y )

　　3. 计算组合收益率时，投资期限一般用年来表示，如果期限不是整数，则转换为年。( Y )

　　4. 特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。 ( N )

　　5. 当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。 (Y )

　　6. 投资者的偏好无差异曲线随风险水平的增加越来越陡。 ( N )

　　7. 市场组合的β系数等于1. ( Y )

　　8. 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2.那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。 ( Y)

　　9. 在熊市到来之际，投资者应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。 ( Y)

　　10. 如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。 (N )

　　11. 在现实市场中，资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。 (N )

　　12. 夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。 (N )

　　13. 证券组合的詹森指数为正，表明其绩效好。 (Y )

　　14. 某证券的α值为正数，表明市场对某证券的定价偏高。 ( N )

　　15. 詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。 ( N )

　　16. 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。 ( Y)

　　17. 投资者构建证券组合时应考虑所得税率对投资收益的影响。 (Y )

　　18. 在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。 ( N )

　　19. 收入型证券组合的收益主要来源于资本利得。 ( N )

　　20. 任何一只证券的预期收益等于无风险收益加上风险补偿。 ( Y )

　　21. 有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。 (Y )

　　22. 在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。 (Y )

　　证券从业资格投资分析重难点  

　　解读

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