2018年注册会计师考试答疑:相关系数与组合风险之间的关系?
【摘要】2018年注册会计师预习阶段已开始,为了帮助更多考生理解教材内容,环球网校小编发布“2018年注册会计师考试答疑:相关系数与组合风险之间的关系?”对教材考点的一些问题进行解答,本文能够帮助你更好的全面了解注册会计师,环球网校助你一臂之力!更多复习资料及试题请登陆环球网校注册会计师频道查看
问题:相关系数与组合风险之间的关系?
解答:
相关系数r12 |
组合的标准差σp(以两种证券为例) |
风险分散情况 |
r12=1(完全正相关) |
σp=A1σ1+A2σ2组合标准差=加权平均标准差 |
σp达到最大。组合不能抵销任何风险。 |
r12=-1(完全负相关) |
σp=|A1σ1-A2σ2| |
σp达到最小,甚至可能是零。组合可以最大程度地抵销风险。 |
r12<1 |
0<σp<加权平均标准差 |
资产组合可以分散风险,但不能完全消除风险。 |
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多项选择题
1、市场上有两种有风险证券X和Y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。
A.X和Y期望报酬率的相关系数是0
B.X和Y期望报酬率的相关系数是-1
C.X和Y期望报酬率的相关系数是0.5
D.X和Y期望报酬率的相关系数是1
【答案】ABC
【解析】当相关系数为1时,两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数。
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