投资分析 学习之：证券组合管理理论(10)
更新时间：2011-05-27 09:59:13
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第四节 套利定价理论
大纲要求：
熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，能够运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。
一、套利定价模型的基本原理：
20世纪70年代，由罗斯提出。
(一)基本假定――比CAPM宽松
主要：证券或组合的收益由单因素决定
(二)套利机会与套利定价
实现套利目的的手段便是构造套利组合。
(三)套利定价模型
单因素套利定价模型：P345(7.18)
多因素套利定价模型：P346(7.19)
二、套利定价模型的应用
1、确定影响证券的主要因素
2、预测证券收益
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