投资分析 学习之：证券组合管理理论(11)
更新时间：2011-05-27 09:59:58
来源：|0
浏览
收藏
浏览
收藏
证券从业资格报名、考试、查分时间 免费短信提醒
第四节 例题分析：
单项选择：
1. 解决“如果所有证券的收益都受到某个共同因素的影响，则在均衡时，证券的价格如何决定”的定价理论是()
A、均值方差模型
B、资本市场线
C、证券市场
D、套利定价模型
分析: 均值方差模型是解决如何在收益一定的情况下实现风险最小的理论
资本资产定价模型解释的是，如果投资者都按投资组合理论进行投资的话，市场在均衡条件下，证券的收益与风险关系。
多项选择：
1. 根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括( )
A、该组合的期望收益率大于0
B、该组合中各种证券的权数之和等于0
C、该组合中各种证券的权数之和等于1
D、该组合的因素灵敏度系数等于0
判断：
根据套利定价理论，当市场上不存在套利机会时，具有不同因素风险的证券，其单位因素风险溢价一般是不同的。(非)
分析:市场均衡是，某种因素的单位因素风险溢价是一定的
更多信息：证券从业资格考试频道 证券从业资格考试论坛
编辑推荐
最新资讯
- 2022年证券从业金融基础知识重点2022-06-27
- 2022年证券从业资格证资料大全2022-06-22
- 2022年证券从业资格考试重点整理2022-06-21
- 2022年证券从业资格考试备考资料2022-06-01
- 2022年证券从业资格考试数字汇总2022-05-30
- 2022年证券从业考试资料大全2022-05-24
- 2022年证券从业资格考试重难点2022-05-18
- 2022年证券从业资格考试罚款整理2022-05-12
- 2022年证券从业资格考试笔记2022-05-04
- 2022年证券从业考试资料最新版2022-04-29
打卡人数
