2012年证券投资分析辅导：金融工程应用分析(5)
更新时间：2012-02-15 09:03:26
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第三节 金融风险的VaR方法$lesson$
熟悉风险度量方法的历史演变;掌握VaR的概念与计算的基本原理;熟悉VaR计算的主要方法及优缺点;熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。
一、VaR方法的历史演变
名义值法→敏感性方法→波动性方法→VaR方法(压力测试)
二、VaR方法的基本原理及计算公式
(一)VaR方法的基本原理――重点
概念、公式表达P388
(二)VaR的主要计算方法
1.局部估值法：德尔塔―正态分布法
2.完全估值法：历史模拟法、蒙特卡罗模拟法
每种方法的步骤、优缺点
三、VaR方法的应用
(一)风险管理与控制
与传统风险管理方法相比，其优势有六方面
(二)基于VaR的资产配置与投资决策
(三)基于VaR的业绩评估――RAROC(经风险调整后的资本收益)
(四)风险监管
四、使用VaR需注意的问题
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