2012年证券投资分析辅导：金融工程应用分析(6)

更新时间：2012-02-15 09:04:15 来源：|0

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　　第三节例题分析：$lesson$

　　单项选择：转自环球网校edu24ol.com

　　1. 以下哪种方法是通过随机过程生成资产的价格，并用于计算VaR()

　　A、局部估值法 B、德尔塔―正态分布法 C、历史模拟法 D、蒙特卡罗模拟法

　　分析：历史模拟法通过历史数据模拟组合的未来损益分布。

　　2. 利用VaR进行业绩评估，常采用()

　　A、EVA B、NOPAT C、RAROC D、MAV转自环球网校edu24ol.com

　　分析：EVA为经济增加值，MAV市场增加值，用于公司业绩评价

　　NOPAT为经调整的税后营业净利润，用于计算EVA

　　RAROC=收益/VaR值

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